Sortino, Calmar, MWR, Sharpe, zmienność, maksymalne obsunięcie, win rate - a także TWR vs benchmark, miesięczna mapa cieplna, pozycje rankingowane według kontrybucji, koncentracja, macierz korelacji i Grecy. Kompletna analityka portfela w jednym widoku.
Miary ryzyka
Sortino
i2.18
Nadwyżka zwrotu / odchylenie dolne σ
Calmar
i2.95
CAGR / |maks. obsunięcie|
MWR (IRR)
i+22.4%
Ważony przepływami pieniężnymi, w skali rocznej
Sharpe
i1.42
Nadwyżka zwrotu / całkowite σ
Volatility
i14.6%
Roczne σ stóp zwrotu
Max DD
i-8.4%
Od szczytu do dołka, odrobione w 22 dni
Win Rate
i63.5%
% miesięcy zakończonych na plusie
TWR · 1R
+24.8%
MWR · 1R
+22.4%
SPY · 1R
+14.2%
Alfa vs SPY
+10.6%
Miesięczne stopy zwrotu
3 lata · skumulowane
Sty
+ 3.2%
Lut
-1.8%
Mar
+ 5.1%
Kwi
+ 2.4%
Maj
-
Cze
-
Lip
-
Sie
-
Wrz
-
Paź
-
Lis
-
Gru
-
Sty
+ 4.1%
Lut
+ 2.7%
Mar
+ 1.9%
Kwi
-3.4%
Maj
+ 5.8%
Cze
+ 6.2%
Lip
-2.1%
Sie
+ 8.4%
Wrz
+ 3.1%
Paź
-0.4%
Lis
+ 0.9%
Gru
+ 1.1%
Sty
-2.4%
Lut
+ 1.2%
Mar
+ 4.6%
Kwi
+ 0.8%
Maj
+ 3.2%
Cze
-1.5%
Lip
+ 2.1%
Sie
+ 1.8%
Wrz
-3.7%
Paź
+ 5.2%
Lis
+ 2.4%
Gru
+ 0.4%
Dwie miary zwrotu, obliczane niezależnie
Większość aplikacji wybiera jedną miarę i nazywa ją "stopą zwrotu". My obliczamy obie - TWR łącząc dzienne podzwroty, MWR wyznaczając wewnętrzną stopę zwrotu dla każdego przepływu gotówki - i pokazujemy je obok siebie, żeby efekt timingu wpłat był widoczny, a nie ukryty.
TWR · ważony czasem
1R · łańcuch dzienny
+24.8%
Eliminuje wpływ wpłat i wypłat. To liczba, którą porównasz z benchmarkiem - co zrobiły aktywa, bez wpływu przepływów gotówkowych.
MWR · ważony przepływami pieniężnymi (IRR)
1R · w skali rocznej
+22.4%
Uwzględnia każdą wpłatę i wypłatę z dokładnością do dnia. To rzeczywisty zysk twojego portfela - liczba, która liczy się przy rozliczeniu podatkowym.
Δ TWR − MWR = +2,4 pkt · większość zysku wypracowana przed wpłatą w kwietniu. Panel pokazuje różnicę; interpretacja należy do ciebie.
Siedem wskaźników · formuły w podpowiedzi
Najedź na kafelek - zobaczysz definicję, formułę i punkt odniesienia. Zmień okres, a wartości zaktualizują się natychmiast - wykres pozostaje na swoim miejscu.
Sharpe
1.42
(R − Rf) / σ
Nadwyżka zwrotu na jednostkę całkowitej zmienności. > 1 to dobry wynik, > 2 to poziom instytucjonalny.
Sortino
2.18
(R − Rf) / σ↓
Jak Sharpe, ale penalizuje wyłącznie zmienność spadkową. Mierzy ryzyko strat, nie każde wahanie.
Calmar
2.95
CAGR / |Max DD|
Stopa zwrotu w relacji do maksymalnego obsunięcia. Powyżej 1 oznacza, że obsunięcie było warte podjęcia.
Volatility
14.6%
σ × √252
Roczne odchylenie standardowe dziennych stóp zwrotu. Miara amplitudy wahań portfela.
Max Drawdown
-8.4%
min(P_t / P_peak − 1)
Najgorsze obsunięcie od szczytu do dołka. Pokazujemy też czas odrabiania - twój wyniósł 22 dni.
Win Rate
63.5%
months > 0 / total
Odsetek miesięcy zakończonych na plusie. Powyżej 55% to wynik trudny do osiągnięcia. Powyżej 65% - rzadkość.
Atrybucja · koncentracja · współzależność
Stopy zwrotu to dopiero początek. Ciekawsze pytania brzmią: które pozycje je wypracowały, które są zbyt duże i czy te największe poruszają się równocześnie w tym samym kierunku. Trzy widoki, jedna strona.
Najlepsze pozycje · według kontrybucji
NVDA
$48,210
+184.6%
+$31,420
META
$22,840
+72.4%
+$9,610
AVGO
$18,420
+58.1%
+$6,770
AMZN
$14,205
+41.2%
+$4,150
Najsłabsze pozycje · obciążenia portfela
PYPL
$3,840
-28.4%
-$1,520
PFE
$5,210
-19.1%
-$1,230
INTC
$4,640
-14.7%
-$800
TGT
$3,920
-9.2%
-$398
Ryzyko koncentracji · >10% portfela
NVDA
wysokie$48,210
24.6%
portfela
META
średnie$22,840
11.7%
portfela
AVGO
średnie$18,420
9.4%
portfela
Macierz korelacji · top 6 pozycji
| NVDA | META | AVGO | AMZN | GOOGL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.71 | 0.78 | 0.62 | 0.65 | 0.69 |
| META | 0.71 | 1.00 | 0.64 | 0.58 | 0.74 | 0.61 |
| AVGO | 0.78 | 0.64 | 1.00 | 0.55 | 0.59 | 0.66 |
| AMZN | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 1.00 | 0.67 | 0.71 |
| GOOGL | 0.65 | 0.74 | 0.59 | 0.67 | 1.00 | 0.81 |
| MSFT | 0.69 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.00 |
Czerwony > 0,75 oznacza, że para porusza się razem - twoja "dywersyfikacja" między MSFT a GOOGL (0,81) jest w znacznej mierze pozorna.
Handlujesz opcjami · panel pojawia się automatycznie
Agregujemy Δ, Γ, Θ i ν dla każdej opcji w portfelu - długiej, krótkiej, covered call, cash-secured put - i obliczamy maksymalną stratę w dolarach w scenariuszu, gdy każdy kontrakt zostaje jutro przydzielony. Panel pojawia się wyłącznie, gdy masz co najmniej jeden otwarty kontrakt opcyjny.
Δ Delta
+1,284.40
Ekspozycja w $ na każdy $1 ruchu instrumentu
Γ Gamma
+24.16
Zmiana Δ na każdy $1 ruchu instrumentu
Θ Theta
-184.20
Dzienny zanik wartości w $
ν Vega
+412.80
Zmiana wartości w $ na 1 punkt zmienności
Maks. strata
-$18,420
Najgorszy scenariusz - przydział wszystkich kontraktów przeciw tobie
Sześć komponentów, jeden ekran
To, co widzisz w aplikacji, opisujemy tutaj. Bez marketingowych ogólników, bez "wkrótce". Każda karta poniżej odpowiada rzeczywistemu ekranowi w produkcie.
Panel miar ryzyka
Sortino, Calmar, MWR (IRR), Sharpe, zmienność, maks. obsunięcie, win rate - każdy z podpowiedzią zawierającą formułę. Przełączaj między 1M / 3M / 6M / YTD / 1R / 3R / Wszystko bez utraty selekcji wykresu.
Wykres wyników
Domyślnie SPY. Jednym kliknięciem dodajesz QQQ, DIA, IWM, VTI, EFA, AGG - lub własny ticker. Filtruj wykres do podzbioru pozycji, aby zobaczyć krzywą bez największego zwycięzcy.
Mapa cieplna miesięcznych zwrotów
Każdy wiersz to rok kalendarzowy; intensywność każdej komórki wyznaczana jest względem najwyższej wartości bezwzględnej w historii. Etykieta roku pokazuje skumulowany wynik. Puste miesiące wyświetlają myślnik - żadnych sztucznych zer.
Najlepsze i najsłabsze pozycje
Ranking według zysku w dolarach, nie według procentów. Mała pozycja z ogromnym wzrostem procentowym trafia niżej niż duża pozycja z umiarkowanym wzrostem - bo tak działają pieniądze.
Ryzyko koncentracji
Ryzyko wysokie (>20% portfela) wyróżniane jest na czerwono; średnie (10-20%) na pomarańczowo. Każda karta pokazuje wartość pozycji, procent i oznaczenie. Kolejność wynika z ryzyka, nie alfabetu.
Korelacje i Grecy opcji
Parowe korelacje kroczące dla N największych pozycji - gradacja kolorów od turkusu (niezależne) do czerwieni (poruszają się razem). Masz opcje? Sumy Δ / Γ / Θ / ν + maksymalna strata pojawiają się automatycznie.
Obliczenia wykonane poprawnie
Większość aplikacji szacuje stopę zwrotu, porównując bieżące ceny z aktualną pozycją. To działa przy prostym wzroście kursów. Sypie się w momencie wpłaty, wypłaty, zamiany z tytułu ulgi podatkowej lub zmiany brokera. My odbudowujemy dane z taśmy transakcyjnej - za każdym razem.
Połączenie z brokerem pobiera każde kupno, sprzedaż, wpłatę, dywidendę, podział akcji i transfer. Odbudowujemy księgę portfela od zera, tak aby przepływy gotówkowe miały poprawne daty.
TWR łączy dzienne podzwroty (ocena umiejętności zarządzającego). MWR wyznacza IRR dla każdego zdarzenia gotówkowego (rzeczywiste doświadczenie portfela). Oba widoczne, nigdy łączone.
Sharpe, Sortino, Calmar, maks. obsunięcie i win-rate przeliczają się w chwili zmiany okresu - niezależnie od wykresu i bez dodatkowego oczekiwania.
Analityka portfela · TWR · MWR · ryzyko · atrybucja · Grecy
Podłącz brokera lub zacznij od portfela ręcznego - każda funkcja działa od razu po rejestracji.
Ustawienia ciasteczek
Używamy ciasteczek, aby poprawić Twoje doświadczenie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, akceptujesz nasze użycie ciasteczek. Przeczytaj naszą politykę cookies
Te ciasteczka są niezbędne do prawidłowego działania strony i nie mogą być wyłączone.
Te ciasteczka pomagają nam zrozumieć, jak odwiedzający wchodzą w interakcje z naszą witryną, aby poprawić doświadczenie użytkownika.
Te ciasteczka są używane do wyświetlania odpowiednich reklam i mierzenia skuteczności naszych kampanii.