Sortino, Calmar, MWR, Sharpe, volatilidad, caída máxima, tasa de acierto - más TWR vs benchmark, mapa de calor mensual, mejores y peores posiciones por contribución, bandas de concentración, matriz de correlación y Greeks. Toda la analítica, en un solo lugar.
Métricas de riesgo
Sortino
i2.18
Rentabilidad excedente / σ bajista
Calmar
i2.95
CAGR / |caída máxima|
MWR (IRR)
i+22.4%
Ponderado por flujos de caja, anualizado
Sharpe
i1.42
Rentabilidad excedente / σ total
Volatility
i14.6%
σ anualizada de las rentabilidades
Max DD
i-8.4%
De pico a valle, recuperado en 22 días
Win Rate
i63.5%
% de meses en positivo
TWR · 1A
+24.8%
MWR · 1A
+22.4%
SPY · 1A
+14.2%
Alfa vs SPY
+10.6%
Rentabilidades mensuales
3 años · acumulado
Ene
+ 3.2%
Feb
-1.8%
Mar
+ 5.1%
Abr
+ 2.4%
May
-
Jun
-
Jul
-
Ago
-
Sep
-
Oct
-
Nov
-
Dic
-
Ene
+ 4.1%
Feb
+ 2.7%
Mar
+ 1.9%
Abr
-3.4%
May
+ 5.8%
Jun
+ 6.2%
Jul
-2.1%
Ago
+ 8.4%
Sep
+ 3.1%
Oct
-0.4%
Nov
+ 0.9%
Dic
+ 1.1%
Ene
-2.4%
Feb
+ 1.2%
Mar
+ 4.6%
Abr
+ 0.8%
May
+ 3.2%
Jun
-1.5%
Jul
+ 2.1%
Ago
+ 1.8%
Sep
-3.7%
Oct
+ 5.2%
Nov
+ 2.4%
Dic
+ 0.4%
Dos métricas de rentabilidad, calculadas por separado
La mayoría de las apps eligen una métrica y la llaman "rentabilidad". Nosotros calculamos ambas - TWR encadenando subperíodos diarios, MWR resolviendo la tasa interna de retorno para cada flujo de caja - y las mostramos juntas para que el efecto del momento de los aportes sea visible, no oculto.
TWR · ponderado por tiempo
1A · cadena diaria
+24.8%
Elimina el efecto de depósitos y reintegros. Es el número que compararías con un benchmark - lo que hicieron los activos, sin más.
MWR · ponderado por flujos de caja (IRR)
1A · anualizado
+22.4%
Cuenta cada depósito y reintegro en el día exacto en que ocurrió. Es la rentabilidad real de tu cartera - el número que importa para tu declaración fiscal.
Δ TWR − MWR = +2,4 pts · la mayor parte generada antes del aporte de abril. El panel señala la diferencia; tú decides qué significa.
Siete métricas · fórmulas en el tooltip
Pasa el cursor sobre cualquier tarjeta y obtienes la definición, la fórmula y qué constituye un buen resultado. Cambia el período y los números se actualizan al instante - el gráfico no se mueve.
Sharpe
1.42
(R − Rf) / σ
Rentabilidad excedente por unidad de volatilidad total. > 1 es bueno, > 2 es nivel institucional.
Sortino
2.18
(R − Rf) / σ↓
Como Sharpe, pero solo la volatilidad bajista penaliza. Castiga las pérdidas, no cualquier oscilación.
Calmar
2.95
CAGR / |Max DD|
Rentabilidad por unidad de caída máxima. Por encima de 1 significa que la caída valió la pena.
Volatility
14.6%
σ × √252
Desviación típica anualizada de las rentabilidades diarias. La amplitud de las oscilaciones de tu cartera.
Max Drawdown
-8.4%
min(P_t / P_peak − 1)
La peor caída de pico a valle. También mostramos el tiempo de recuperación - el tuyo fue de 22 días.
Win Rate
63.5%
months > 0 / total
Proporción de meses en positivo. Superar el 55% es difícil. Superar el 65% es poco frecuente.
Atribución · concentración · correlación de movimientos
Las rentabilidades son el punto de partida. Las preguntas relevantes son qué posiciones las generaron, cuáles son demasiado grandes y cuáles de esas posiciones grandes se mueven al unísono. Tres vistas, una misma página.
Mejores posiciones · por contribución
NVDA
$48,210
+184.6%
+$31,420
META
$22,840
+72.4%
+$9,610
AVGO
$18,420
+58.1%
+$6,770
AMZN
$14,205
+41.2%
+$4,150
Peores posiciones · los lastres
PYPL
$3,840
-28.4%
-$1,520
PFE
$5,210
-19.1%
-$1,230
INTC
$4,640
-14.7%
-$800
TGT
$3,920
-9.2%
-$398
Riesgos de concentración · >10% de la cartera
NVDA
alto$48,210
24.6%
de la cartera
META
medio$22,840
11.7%
de la cartera
AVGO
medio$18,420
9.4%
de la cartera
Matriz de correlación · top 6 posiciones
| NVDA | META | AVGO | AMZN | GOOGL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.71 | 0.78 | 0.62 | 0.65 | 0.69 |
| META | 0.71 | 1.00 | 0.64 | 0.58 | 0.74 | 0.61 |
| AVGO | 0.78 | 0.64 | 1.00 | 0.55 | 0.59 | 0.66 |
| AMZN | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 1.00 | 0.67 | 0.71 |
| GOOGL | 0.65 | 0.74 | 0.59 | 0.67 | 1.00 | 0.81 |
| MSFT | 0.69 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.00 |
Rojo > 0,75 significa que el par se mueve al unísono - tu "diversificación" entre MSFT y GOOGL (0,81) es en gran parte nominal.
Si operas con opciones · el panel aparece automáticamente
Agregamos Δ, Γ, Θ y ν para cada opción que tienes - larga, corta, covered call, cash-secured put - y calculamos la pérdida máxima en dólares si todos los contratos se ejercieran mañana en tu contra. El panel aparece solo cuando tienes al menos un contrato de opción abierto.
Δ Delta
+1,284.40
Exposición en $ por cada $1 de movimiento del subyacente
Γ Gamma
+24.16
Cambio de Δ por cada $1 de movimiento del subyacente
Θ Theta
-184.20
Decaimiento de valor diario en $
ν Vega
+412.80
Cambio en $ por cada punto de volatilidad implícita
Pérdida máx.
-$18,420
Peor escenario si todos los contratos se asignan en tu contra
Seis componentes, un panel de trabajo
Lo que ves en el producto es lo que lees aquí. Sin marketing vago, sin "próximamente". Cada tarjeta corresponde a una pantalla real de la aplicación.
Panel de métricas de riesgo
Sortino, Calmar, MWR (IRR), Sharpe, volatilidad, caída máx., tasa de acierto - cada una con un tooltip que muestra la fórmula. Alterna entre 1M / 3M / 6M / YTD / 1A / 3A / Todo sin perder la selección del gráfico.
Gráfico de rentabilidad
Por defecto SPY. Un clic añade QQQ, DIA, IWM, VTI, EFA, AGG - o un ticker personalizado. Filtra el gráfico a un subconjunto de posiciones para ver la curva sin tu mayor ganador.
Mapa de calor mensual
Cada fila es un año natural; la intensidad de cada celda se escala respecto al mes de mayor variación absoluta. La etiqueta del año muestra el total acumulado. Los meses vacíos aparecen con un guion - sin ceros artificiales.
Mejores y peores posiciones
Ordenados por rentabilidad en dólares, no por porcentaje. Una posición pequeña con una subida enorme ocupa el lugar que le corresponde frente a una posición grande con un movimiento moderado - es decir, más abajo.
Riesgos de concentración
Riesgo alto (>20% de la cartera) se muestra en rojo; medio (10-20%) en ámbar. Cada tarjeta muestra el valor de la posición, el porcentaje y una etiqueta. El orden responde al riesgo, no al alfabeto.
Correlación y Greeks de opciones
Correlaciones cruzadas continuas para las N posiciones más grandes - gradación de color de verde azulado (independientes) a rojo (se mueven juntas). ¿Tienes opciones? Los totales de Δ / Γ / Θ / ν + pérdida máxima aparecen automáticamente.
Los cálculos son correctos
La mayoría de las apps de inversión estiman la rentabilidad cotejando los precios actuales con la posición actual. Funciona para "las acciones subieron". Falla en el momento en que depositas, retiras, haces una venta por minusvalías fiscales o cambias de bróker. Nosotros reconstruimos desde la cinta de transacciones - siempre.
La conexión con tu bróker obtiene cada compra, venta, depósito, dividendo, split y transferencia. Reconstruimos el libro de la cartera de extremo a extremo para que los flujos de caja tengan la fecha correcta.
TWR encadena subrentabilidades diarias (habilidad del gestor). MWR resuelve el IRR para cada evento de caja (la rentabilidad real de tu cartera). Ambos se muestran, nunca se mezclan.
Sharpe, Sortino, Calmar, caída máxima y tasa de acierto se recalculan en cuanto cambias el período - de forma independiente al gráfico y sin espera adicional.
Analítica de cartera · TWR · MWR · riesgo · atribución · Greeks
Conecta un bróker o empieza con una cartera manual - cada función está activa al registrarte.
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