Sortino, Calmar, MWR, Sharpe, Volatilität, maximaler Drawdown, Trefferquote - plus TWR vs. Benchmark, monatliche Heatmap, Rangliste nach Beitrag, Konzentrationsbänder, Korrelationsmatrix und Greeks. Alle Analyseansichten an einem Ort.
Risikokennzahlen
Sortino
i2.18
Überschussrendite / Abwärtsvolatilität σ
Calmar
i2.95
CAGR / |max. Drawdown|
MWR (IRR)
i+22.4%
Kapitalgewichtet, annualisiert
Sharpe
i1.42
Überschussrendite / Gesamtvolatilität σ
Volatility
i14.6%
Annualisiertes σ der Renditen
Max DD
i-8.4%
Vom Hoch zum Tief, in 22 Tagen erholt
Win Rate
i63.5%
% der Monate mit positivem Ergebnis
TWR · 1J
+24.8%
MWR · 1J
+22.4%
SPY · 1J
+14.2%
Alpha vs. SPY
+10.6%
Monatliche Renditen
3 Jahre · kumuliert
Jan
+ 3.2%
Feb
-1.8%
Mär
+ 5.1%
Apr
+ 2.4%
Mai
-
Jun
-
Jul
-
Aug
-
Sep
-
Okt
-
Nov
-
Dez
-
Jan
+ 4.1%
Feb
+ 2.7%
Mär
+ 1.9%
Apr
-3.4%
Mai
+ 5.8%
Jun
+ 6.2%
Jul
-2.1%
Aug
+ 8.4%
Sep
+ 3.1%
Okt
-0.4%
Nov
+ 0.9%
Dez
+ 1.1%
Jan
-2.4%
Feb
+ 1.2%
Mär
+ 4.6%
Apr
+ 0.8%
Mai
+ 3.2%
Jun
-1.5%
Jul
+ 2.1%
Aug
+ 1.8%
Sep
-3.7%
Okt
+ 5.2%
Nov
+ 2.4%
Dez
+ 0.4%
Zwei Renditekennzahlen, separat berechnet
Die meisten Retail-Apps wählen eine Kennzahl und nennen sie "Rendite". Wir berechnen beide - TWR durch Verkettung täglicher Teilperioden-Renditen, MWR durch Lösung des internen Zinsfußes für jedes Zahlungsereignis - und zeigen sie im selben Arbeitsbereich, damit Timing-Effekte von Einzahlungen sichtbar bleiben.
TWR · zeitgewichtet
1J · tägliche Verkettung
+24.8%
Eliminiert den Einfluss von Einzahlungen und Entnahmen. Das ist die Zahl, die du mit einem Benchmark vergleichst - was die Positionen geleistet haben, Punkt.
MWR · kapitalgewichtet (IRR)
1J · annualisiert
+22.4%
Berücksichtigt jede Einzahlung und Entnahme taggenau. Das ist die tatsächliche Rendite deines Portfolios - die Zahl, die für deine Steuererklärung zählt.
Δ TWR − MWR = +2,4 Pkt · der Großteil vor der Einzahlung im April erwirtschaftet. Das Dashboard zeigt die Lücke; du entscheidest, was das bedeutet.
Sieben Kennzahlen · Formeln im Tooltip
Fahre mit der Maus über eine Kachel und du siehst die Definition, die Formel und was ein guter Wert ist. Ändere den Zeitraum und die Zahlen aktualisieren sich sofort - das Diagramm bleibt unverändert.
Sharpe
1.42
(R − Rf) / σ
Überschussrendite pro Einheit Gesamtvolatilität. > 1 ist gut, > 2 ist institutionelles Niveau.
Sortino
2.18
(R − Rf) / σ↓
Wie Sharpe, aber nur Abwärtsvolatilität wird bestraft. Verluste zählen, nicht jede Schwankung.
Calmar
2.95
CAGR / |Max DD|
Rendite pro Einheit maximalen Drawdowns. Über 1 bedeutet, dass sich das Risiko ausgezahlt hat.
Volatility
14.6%
σ × √252
Annualisierte Standardabweichung der täglichen Renditen. Das Maß für die Schwankungsbreite deines Portfolios.
Max Drawdown
-8.4%
min(P_t / P_peak − 1)
Schlimmster Rücksetzer vom Hoch bis zum Tief. Wir zeigen auch die Erholungszeit - bei dir waren es 22 Tage.
Win Rate
63.5%
months > 0 / total
Anteil der positiven Monate. Über 55% ist schwer zu erreichen. Über 65% ist selten.
Attribution · Konzentration · Gleichlauf
Renditen sind der Anfang des Gesprächs. Die interessanten Fragen lauten: Welche Positionen haben sie erwirtschaftet, welche sind zu groß, und welche dieser großen Positionen bewegen sich gleichzeitig in dieselbe Richtung? Drei Ansichten, eine Seite.
Beste Positionen · nach Beitrag
NVDA
$48,210
+184.6%
+$31,420
META
$22,840
+72.4%
+$9,610
AVGO
$18,420
+58.1%
+$6,770
AMZN
$14,205
+41.2%
+$4,150
Schlechteste Positionen · die Bremser
PYPL
$3,840
-28.4%
-$1,520
PFE
$5,210
-19.1%
-$1,230
INTC
$4,640
-14.7%
-$800
TGT
$3,920
-9.2%
-$398
Konzentrationsrisiken · >10% des Portfolios
NVDA
hoch$48,210
24.6%
des Portfolios
META
mittel$22,840
11.7%
des Portfolios
AVGO
mittel$18,420
9.4%
des Portfolios
Korrelationsmatrix · top 6 Positionen
| NVDA | META | AVGO | AMZN | GOOGL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.71 | 0.78 | 0.62 | 0.65 | 0.69 |
| META | 0.71 | 1.00 | 0.64 | 0.58 | 0.74 | 0.61 |
| AVGO | 0.78 | 0.64 | 1.00 | 0.55 | 0.59 | 0.66 |
| AMZN | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 1.00 | 0.67 | 0.71 |
| GOOGL | 0.65 | 0.74 | 0.59 | 0.67 | 1.00 | 0.81 |
| MSFT | 0.69 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.00 |
Rot > 0,75 bedeutet, dass sich das Paar im Gleichlauf bewegt - deine "Diversifikation" zwischen MSFT und GOOGL (0,81) ist größtenteils nominal.
Wenn du Optionen handelst · das Panel erscheint automatisch
Wir aggregieren Δ, Γ, Θ und ν für jede Option in deinem Portfolio - long, short, Covered Call, Cash-Secured Put - und berechnen den maximalen Dollarverlust, falls morgen alle Kontrakte gegen dich ausgeübt werden. Das Panel wird nur angezeigt, wenn du mindestens einen offenen Optionskontrakt hältst.
Δ Delta
+1,284.40
$ Exposure pro $1 Bewegung des Basiswerts
Γ Gamma
+24.16
Δ-Änderung pro $1 Bewegung des Basiswerts
Θ Theta
-184.20
Täglicher Wertverfall in $
ν Vega
+412.80
$ Änderung pro 1 Volatilitätspunkt
Max. Verlust
-$18,420
Schlimmster Fall, wenn alle Kontrakte gegen dich zugeteilt werden
Sechs Komponenten, ein Arbeitsbereich
Was du im Produkt siehst, findest du hier beschrieben. Keine Marketingfloskeln, kein "demnächst". Jede Karte entspricht einem echten Bildschirm in der App.
Risikokennzahlen-Panel
Sortino, Calmar, MWR (IRR), Sharpe, Volatilität, max. Drawdown, Trefferquote - jede mit einem Tooltip, der die Formel zeigt. Wechsle zwischen 1M / 3M / 6M / YTD / 1J / 3J / Alle, ohne die Diagrammauswahl zu verlieren.
Performance-Diagramm
Standard ist SPY. Ein Klick fügt QQQ, DIA, IWM, VTI, EFA, AGG hinzu - oder einen eigenen Ticker. Filtere das Diagramm auf eine Teilmenge von Positionen, um die Kurve ohne deinen größten Gewinner zu sehen.
Monatliche Heatmap
Jede Zeile ist ein Kalenderjahr; die Intensität jeder Zelle wird anhand des absoluten Maximalmonats skaliert. Die Jahresangabe zeigt die kumulierte Gesamtrendite. Leere Monate werden als Striche dargestellt - keine künstlichen Nullen.
Beste und schlechteste Positionen
Gerankt nach Dollarbeitrag, nicht nach Prozent. Eine kleine Position mit einem enormen prozentualen Anstieg landet dort, wo sie hingehört - unterhalb einer großen Position mit moderatem Anstieg.
Konzentrationsrisiken
Hohes Risiko (>20% des Portfolios) wird rot dargestellt; mittel (10-20%) bernsteinfarben. Jede Karte zeigt Positionswert, Prozentsatz und ein Badge. Die Reihenfolge folgt dem Risiko, nicht dem Alphabet.
Korrelation und Options-Greeks
Rollende Paarkorrelationen für die N größten Positionen - farblich abgestuft von Blaugrün (unabhängig) bis Rot (Gleichlauf). Optionen im Portfolio? Summen für Δ / Γ / Θ / ν + Maximalverlust erscheinen automatisch.
Die Mathematik stimmt
Die meisten Retail-Apps schätzen die Rendite, indem sie aktuelle Preise anhand der aktuellen Position hochrechnen. Das funktioniert bei einfachen Kursanstiegen. Es bricht zusammen, sobald du einzahlst, abhebst, einen Steueroptimierungs-Swap durchführst oder den Broker wechselst. Wir bauen aus der Transaktionshistorie auf - jedes Mal.
Die Verbindung zu deinem Broker ruft jeden Kauf, Verkauf, jede Einzahlung, Dividende, jeden Aktiensplit und Transfer ab. Wir bauen das Portfoliobuch von Grund auf neu, damit Zahlungsströme korrekt datiert sind.
TWR verkettet tägliche Teilrenditen (Managerkompetenz). MWR löst den IRR für jedes Zahlungsereignis (deine tatsächliche Portfoliorendite). Beide werden angezeigt, niemals vermischt.
Sharpe, Sortino, Calmar, maximaler Drawdown und Trefferquote werden neu berechnet, sobald du den Zeitraum änderst - unabhängig vom Diagramm und ohne zusätzliche Wartezeit.
Portfolio-Analytik · TWR · MWR · Risiko · Attribution · Greeks
Verbinde einen Broker oder starte mit einem manuellen Portfolio - jede Funktion ist sofort nach der Anmeldung live.
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