Zaawansowana Analityka

Kompleksowa Analityka Portfolio

Uzyskaj pełną widoczność wyników swojego portfolio dzięki profesjonalnym metrykom, precyzyjnym obliczeniom zwrotów i szczegółowej analizie alokacji.

Metryki wyników

Profesjonalne metryki ryzyka

Te same metryki, których używają fundusze hedgingowe i inwestorzy instytucjonalni, teraz dostępne dla Twojego osobistego portfela.

Zwroty skorygowane o ryzyko

Wskaźniki Sharpe'a, Sortino i Calmara mierzą zwrot na jednostkę ryzyka

Maksymalny Drawdown

Poznaj swój najgorszy spadek od szczytu do dołka oraz ekspozycję na zmienność

Analiza skuteczności

Śledź procent zyskownych pozycji w Twoim portfelu

Wskaźnik Sharpe'a
1.85
Risk-adjusted return
Wskaźnik Sortino
2.34
Downside risk adjusted
Wskaźnik Calmara
1.62
Return per drawdown
Zmienność
18.2%
Annualized volatility
Maksymalne obsunięcie
-12.4%
Maximum decline
Skuteczność
68%
Profitable positions
Typ zwrotu
+32.4%
Total Return (YTD)
Obliczenia zwrotu

Obliczenia Zwrotów

Wiele metodologii obliczania zwrotów, aby dać Ci najdokładniejszy obraz Twoich wyników.

Prosty całkowity zwrot

Łatwy do zrozumienia, ignoruje czas przepływów pieniężnych

Stopa zwrotu ważona czasem (TWR)

Standard branżowy do porównywania z benchmarkami

Stopa zwrotu ważona pieniędzmi (MWR)

Twój rzeczywisty osobisty zwrot uwzględniający czas DCA

Porównanie z benchmarkiem

Pokonujesz rynek?

Porównaj swoje wyniki z 7 głównymi benchmarkami rynkowymi. Sprawdź, czy Twoja strategia jest warta wysiłku.

SPY Active
S&P 500
+24.3%
QQQ
Nasdaq-100
+31.2%
DIA
Dow Jones
+18.7%
IWM
Russell 2000
+12.4%
VTI
Total Market
+23.8%
EFA
Int'l Developed
+9.2%
AGG
US Bonds
+4.1%

Wybierz wiele benchmarków do porównania obok siebie

Analiza alokacji

Analiza Alokacji

Zrozum skład swojego portfolio dzięki szczegółowym rozkładom alokacji.

Pozycja
Klasa aktywów
Sektor
Geograficzna
Branża
Sektor
$124.5K
Total Value
Technology 30%
Healthcare 20%
Finance 16%
Energy 10%
Other 24%
Greckie Opcji

Opanuj Ryzyko Opcji

Pełna analiza greckich dla pozycji opcyjnych. Zrozum wrażliwość swojego portfolio na zmiany ceny, czasu i zmienności.

Delta (Δ)

Tempo zmiany względem ceny instrumentu bazowego

Gamma (Γ)

Tempo zmiany delty (przyspieszenie)

Theta (Θ)

Zanik czasowy na dzień do wygaśnięcia

Vega (ν)

Wrażliwość na zmiany zmienności implikowanej

AAPL Jan 2025 $200 Call Last: $8.45
Delta
0.65
Gamma
0.012
Theta
-0.045
Vega
0.28
IV: 32.4% DTE: 45 days ITM
Mapa Cieplna Korelacji Portfolio
AAPL
MSFT
GOOGL
AMZN
NVDA
AAPL
1.00
0.85
0.72
0.68
0.91
MSFT
0.85
1.00
0.82
0.65
0.78
GOOGL
0.72
0.82
1.00
0.79
0.67
AMZN
0.68
0.65
0.79
1.00
0.61
NVDA
0.91
0.78
0.67
0.61
1.00
-1.0
0.0
+1.0
Macierz Korelacji

Wgląd w Dywersyfikację

Wizualizuj, jak Twoje pozycje poruszają się razem. Identyfikuj ukryte korelacje i optymalizuj dywersyfikację portfolio.

Interaktywna Mapa Cieplna

Kolorowa wizualizacja korelacji parami dla wszystkich pozycji

Wynik Dywersyfikacji

Identyfikuj, gdy pozycje są zbyt skorelowane, zwiększając ryzyko portfolio

Korelacje Kroczące

Zobacz, jak zmieniają się korelacje w różnych okresach czasowych

Jeszcze więcej analiz

Każde narzędzie, którego potrzebujesz, aby zrozumieć zachowanie swojego portfela.

Macierz korelacji

Wizualizuj, jak Twoje aktywa poruszają się razem, za pomocą interaktywnej mapy cieplnej

Najlepsze/najgorsze wyniki

Rankingi najlepszych i najgorszych pozycji w portfelu

Alerty koncentracji

Automatyczne ostrzeżenia, gdy pozycje stają się przeważone

Wskaźniki greckie opcji

Delta, Gamma, Theta, Vega dla portfeli opcyjnych

Wykresy pełnoekranowe

Rozwiń dowolny wykres do szczegółowej analizy

Szybkie działanie

Inteligentne buforowanie 5-minutowe zapewniające natychmiastową odpowiedź

Uzyskaj Profesjonalną Analitykę

Uzyskaj pełny dostęp. Nie potrzebujesz karty kredytowej.

Zarejestruj się za darmo Powrót do Funkcji

Uzyskaj pełny dostęp. Nie potrzebujesz karty kredytowej.