Zaawansowana Analityka

Kompleksowa Analityka Portfolio

Uzyskaj pełną widoczność wyników swojego portfolio dzięki profesjonalnym metrykom, precyzyjnym obliczeniom zwrotów i szczegółowej analizie alokacji.

Performance Metrics

Professional Risk Metrics

The same metrics used by hedge funds and institutional investors, now available for your personal portfolio.

Risk-Adjusted Returns

Sharpe, Sortino, and Calmar ratios measure return per unit of risk

Maximum Drawdown

Know your worst peak-to-trough decline and volatility exposure

Win Rate Analysis

Track percentage of profitable positions across your portfolio

Sharpe Ratio
1.85
Risk-adjusted return
Sortino Ratio
2.34
Downside risk adjusted
Calmar Ratio
1.62
Return per drawdown
Volatility
18.2%
Annualized volatility
Max Drawdown
-12.4%
Maximum decline
Win Rate
68%
Profitable positions
Return Type
+32.4%
Total Return (YTD)
Return Calculations

Obliczenia Zwrotów

Wiele metodologii obliczania zwrotów, aby dać Ci najdokładniejszy obraz Twoich wyników.

Simple Total Return

Easy to understand, ignores timing of cash flows

Time-Weighted Return (TWR)

Industry standard for comparing against benchmarks

Money-Weighted Return (MWR)

Your true personal return accounting for DCA timing

Benchmark Comparison

Beat the Market?

Compare your performance against 7 major market benchmarks. See if your strategy is worth the effort.

SPY Active
S&P 500
+24.3%
QQQ
Nasdaq-100
+31.2%
DIA
Dow Jones
+18.7%
IWM
Russell 2000
+12.4%
VTI
Total Market
+23.8%
EFA
Int'l Developed
+9.2%
AGG
US Bonds
+4.1%

Select multiple benchmarks for side-by-side comparison

Allocation Analysis

Analiza Alokacji

Zrozum skład swojego portfolio dzięki szczegółowym rozkładom alokacji.

Position
Asset Class
Sector
Geographic
Industry
Sector
$124.5K
Total Value
Technology 30%
Healthcare 20%
Finance 16%
Energy 10%
Other 24%
Greckie Opcji

Opanuj Ryzyko Opcji

Pełna analiza greckich dla pozycji opcyjnych. Zrozum wrażliwość swojego portfolio na zmiany ceny, czasu i zmienności.

Delta (Δ)

Tempo zmiany względem ceny instrumentu bazowego

Gamma (Γ)

Tempo zmiany delty (przyspieszenie)

Theta (Θ)

Zanik czasowy na dzień do wygaśnięcia

Vega (ν)

Wrażliwość na zmiany zmienności implikowanej

AAPL Jan 2025 $200 Call Last: $8.45
Delta
0.65
Gamma
0.012
Theta
-0.045
Vega
0.28
IV: 32.4% DTE: 45 days ITM
Mapa Cieplna Korelacji Portfolio
AAPL
MSFT
GOOGL
AMZN
NVDA
AAPL
1.00
0.85
0.72
0.68
0.91
MSFT
0.85
1.00
0.82
0.65
0.78
GOOGL
0.72
0.82
1.00
0.79
0.67
AMZN
0.68
0.65
0.79
1.00
0.61
NVDA
0.91
0.78
0.67
0.61
1.00
-1.0
0.0
+1.0
Macierz Korelacji

Wgląd w Dywersyfikację

Wizualizuj, jak Twoje pozycje poruszają się razem. Identyfikuj ukryte korelacje i optymalizuj dywersyfikację portfolio.

Interaktywna Mapa Cieplna

Kolorowa wizualizacja korelacji parami dla wszystkich pozycji

Wynik Dywersyfikacji

Identyfikuj, gdy pozycje są zbyt skorelowane, zwiększając ryzyko portfolio

Korelacje Kroczące

Zobacz, jak zmieniają się korelacje w różnych okresach czasowych

Even More Analytics

Every tool you need to understand your portfolio's behavior.

Correlation Matrix

Visualize how your holdings move together with an interactive heatmap

Top/Bottom Performers

Rankings of your best and worst performing positions

Concentration Alerts

Automatic warnings when positions become overweight

Options Greeks

Delta, Gamma, Theta, Vega for options portfolios

Full-Screen Charts

Expand any chart for detailed analysis

Fast Performance

5-minute intelligent caching for instant response

Uzyskaj Profesjonalną Analitykę

Uzyskaj pełny dostęp. Nie potrzebujesz karty kredytowej.

Zarejestruj się za darmo Powrót do Funkcji