Analytik

Kennen Sie Ihre Wahre Performance

Professionelle Analytik, die genau zeigt, wie Ihre Investments performen.

Performance-Metriken

Professionelle Risiko-Metriken

Dieselben Metriken, die Hedgefonds und institutionelle Investoren nutzen.

Risikoadjustierte Renditen

Sharpe, Sortino und Calmar Ratios messen Rendite pro Risikoeinheit

Maximum Drawdown

Ihr größter Peak-to-Trough Rückgang und Volatilitätsrisiko

Gewinnrate-Analyse

Prozentsatz profitabler Positionen in Ihrem Portfolio

Sharpe Ratio
1.85
Risk-adjusted return
Sortino Ratio
2.34
Downside risk adjusted
Calmar Ratio
1.62
Return per drawdown
Volatilität
18.2%
Annualized volatility
Max Drawdown
-12.4%
Maximum decline
Gewinnrate
68%
Profitable positions
Renditetyp
+32.4%
Total Return (YTD)
Renditeberechnung

Drei Arten, Rendite zu Messen

Verschiedene Berechnungen beantworten verschiedene Fragen.

Einfache Gesamtrendite

Leicht verständlich, ignoriert Timing von Cashflows

Zeitgewichtete Rendite (TWR)

Branchenstandard für Benchmark-Vergleiche

Geldgewichtete Rendite (MWR)

Ihre tatsächliche persönliche Rendite inkl. DCA-Timing

Benchmark-Vergleich

Den Markt Geschlagen?

Vergleichen Sie Ihre Performance mit 7 großen Markt-Benchmarks.

SPY Active
S&P 500
+24.3%
QQQ
Nasdaq-100
+31.2%
DIA
Dow Jones
+18.7%
IWM
Russell 2000
+12.4%
VTI
Total Market
+23.8%
EFA
Int'l Developed
+9.2%
AGG
US Bonds
+4.1%

Mehrere Benchmarks für Side-by-Side-Vergleich wählen

Allokationsanalyse

Ihr Vollständiges Bild

Fünf verschiedene Allokationsansichten zeigen Konzentrationsrisiken.

Position
Anlageklasse
Sektor
Geografisch
Branche
Sektor
$124.5K
Total Value
Technology 30%
Healthcare 20%
Finance 16%
Energy 10%
Other 24%
Options-Greeks

Options-Risiko Beherrschen

Vollständige Greeks-Analyse für Options-Positionen. Verstehen Sie die Sensitivität Ihres Portfolios gegenüber Preis-, Zeit- und Volatilitätsänderungen.

Delta (Δ)

Änderungsrate relativ zum Basiswertpreis

Gamma (Γ)

Änderungsrate des Delta (Beschleunigung)

Theta (Θ)

Zeitwertverfall pro Tag bis zum Verfall

Vega (ν)

Sensitivität gegenüber impliziten Volatilitätsänderungen

AAPL Jan 2025 $200 Call Last: $8.45
Delta
0.65
Gamma
0.012
Theta
-0.045
Vega
0.28
IV: 32.4% DTE: 45 days ITM
Portfolio-Korrelations-Heatmap
AAPL
MSFT
GOOGL
AMZN
NVDA
AAPL
1.00
0.85
0.72
0.68
0.91
MSFT
0.85
1.00
0.82
0.65
0.78
GOOGL
0.72
0.82
1.00
0.79
0.67
AMZN
0.68
0.65
0.79
1.00
0.61
NVDA
0.91
0.78
0.67
0.61
1.00
-1.0
0.0
+1.0
Korrelationsmatrix

Diversifikations-Einblicke

Visualisieren Sie, wie Ihre Positionen zusammen bewegen. Identifizieren Sie versteckte Korrelationen und optimieren Sie Ihre Portfolio-Diversifikation.

Interaktive Heatmap

Farbkodierte Visualisierung paarweiser Korrelationen aller Positionen

Diversifikations-Score

Erkennen Sie, wenn Positionen zu stark korreliert sind und das Portfolio-Risiko erhöhen

Rollierende Korrelationen

Sehen Sie, wie sich Korrelationen über verschiedene Zeiträume ändern

Noch Mehr Analytik

Alle Tools für das Verständnis Ihres Portfolios.

Korrelationsmatrix

Visualisieren Sie wie Ihre Positionen zusammen bewegen

Top/Bottom Performer

Rankings Ihrer besten und schlechtesten Positionen

Konzentrationswarnungen

Automatische Warnungen bei Übergewichtung

Options-Greeks

Delta, Gamma, Theta, Vega für Options-Portfolios

Vollbild-Charts

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Schnelle Performance

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